Christian Bluhm, Andreas Henking, Ludwig Fahrmeir

Kreditrisikomessung

Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

• Gebundenes Buch

Produktbeschreibung

Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da unsicher ist, ob Kreditnehmer ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen, der ideale Einstieg für Praktiker und Quereinsteiger.

Produktdetails

• Verlag: Springer / Springer Berlin Heidelberg / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 11670230, 978-3-540-32145-3
• 2006
• Seitenzahl: 332
• Erscheinungstermin: 21. Juni 2006
• Deutsch
• Abmessung: 241mm x 160mm x 24mm
• Gewicht: 630g
• ISBN-13: 9783540321453
• ISBN-10: 3540321454
• Artikelnr.: 20798263

Inhaltsangabe

Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung.- Grundlegende Begriffe.- Kennzahlen und Verteilungsmodelle.- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung.- Stochastische Prozesse.- Portfoliomodelle.- Scoremodelle.- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.

Rezensionen

Aus den Rezensionen:

"... Nach einer einführenden Motivation wird der Leser ... mit dem nötigen Grundgerüst an Begriffen ausgestattet ... An dieser Stelle - ... das ist ... eine Stärke des Buchs, die es auch als Lehrbuch qualifiziert - werden ... zwei Beispielportfolios eingeführt ... Das Lehrbuch ist das einzige deutschsprachige, das einen ... Überblick über den gegenwärtigen Stand der Kreditrisikomessung bietet. Es schließt eine Lücke zwischen der ... technisch orientierten und der ... deskriptiven Literatur zum Thema und schlägt eine der viel zitierten Brücken zwischen Theorie und Anwendung. Das Buch ist zu empfehlen." (Mario Straßberger, in: OR News - OR Spectrum, Juli 2008, Issue 33, S. 68 f.)