Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen - Schlag, Christian
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Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.

Produktbeschreibung
Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.
  • Produktdetails
  • Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung Bd.75
  • Verlag: Gabler
  • 1995.
  • Seitenzahl: 208
  • Erscheinungstermin: 1. März 1995
  • Deutsch
  • Abmessung: 244mm x 170mm x 11mm
  • Gewicht: 392g
  • ISBN-13: 9783409135283
  • ISBN-10: 3409135286
  • Artikelnr.: 30815715
Inhaltsangabe
1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen.- 2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie.- 2.2 Risikoneutrale Bewertung.- 3 Ein Modell für Aktienderivate.- 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere.- 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko.- 5.1 Beschreibung der Modellökonomie.- 5.2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit.- 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko.- 6.1 Bewertung von Forwards und Futures.- 6.2 Bewertung von Optionen.- 6.2.1 Grundlagen.- 6.2.2 Bewertung von Aktienoptionen.- 6.2.3 Bewertung von Futuresoptionen.- 6.2.3.1 Konventionelle Abrechnung.- 6.2.3.2 Future-Style-Abrechnung.- 6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen.- 6.3.1 Wandelanleihen.- 6.3.2 Optionsanleihen.- 7 Zeitstetige Betrachtung.- 7.1 Vorbemerkungen.- 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite.- 7.3 Verteilungskonvergenz.- 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen.- Verzeichnis der mathematischen Symbole.