Bajesowskaq procedura wektornoj awtoregressii dlq prognozirowaniq äkonomiki Shwejcarii
Metodologiq BVARs dlq prognozirowaniq rosta real'nogo VVP i inflqcii w Shwejcarii s ispol'zowaniem cen na aktiwy
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
19,99 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
10 °P sammeln!
V ätoj knige ispol'zuetsq metodologiq prognozirowaniq rosta real'nogo VVP i inflqcii w Shwejcarii. Vwedennaq Littermanom (Litterman, 1986), äta rabota stroit prognoznye modeli dlq shwejcarskoj äkonomiki. Snachala rasschitywaütsq modeli s awtoraspredelennymi zapazdywaniqmi (ARDL), a zatem - bajesowskie modeli. Bajesowskie wektornye awtoregressionnye modeli (BVAR) w znachitel'noj stepeni opiraütsq na strukturu VAR, odnako oni pozwolqüt luchshe ispol'zowat' wsü dostupnuü informaciü. Ispol'zuq dannye 1980 goda, byli rasschitany wnewyborochnye prognozy s 2000 po 2014 god. Predlozhiw chetyr...
V ätoj knige ispol'zuetsq metodologiq prognozirowaniq rosta real'nogo VVP i inflqcii w Shwejcarii. Vwedennaq Littermanom (Litterman, 1986), äta rabota stroit prognoznye modeli dlq shwejcarskoj äkonomiki. Snachala rasschitywaütsq modeli s awtoraspredelennymi zapazdywaniqmi (ARDL), a zatem - bajesowskie modeli. Bajesowskie wektornye awtoregressionnye modeli (BVAR) w znachitel'noj stepeni opiraütsq na strukturu VAR, odnako oni pozwolqüt luchshe ispol'zowat' wsü dostupnuü informaciü. Ispol'zuq dannye 1980 goda, byli rasschitany wnewyborochnye prognozy s 2000 po 2014 god. Predlozhiw chetyre kategorii, po kotorym gruppiruütsq peremennye, dannoe issledowanie pokazalo, chto bajesowskie modeli VAR uluchshaüt oshibki prognoza, w osnownom dlq inflqcii. Rasshirenie modeli s ispol'zowaniem zarubezhnyh dannyh esche bol'she snizhaet oshibki prognoza. Vyqsnilos', chto ceny na aktiwy soderzhat cennuü informaciü dlq prognozirowaniq real'nogo VVP i, w chastnosti, dlq prognozirowaniq rosta inflqcii.
Andere Kunden interessierten sich für
