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Lévy Processes Theory and Applications

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

30.03.2001

Abbildungen

X, 32 schwarzweisse Abbildungen, 32 schwarzweisse Zeichnungen 254 mm

Herausgeber

Ole E. Barndorff-Nielsen + weitere

Verlag

Birkhäuser Boston

Seitenzahl

418

Maße (L/B/H)

26/18,3/2,8 cm

Gewicht

1043 g

Auflage

2001

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-8176-4167-2

Beschreibung

Rezension

"This volume presents a useful summary of some of the recent scientific developments concerning Lévy processes. Both introductory and more advanced articles are included. The interested researcher will get a good overview of 'where the action is' whereas students will find numerous interesting research topics to work on . . . I am convinced that the text will contribute further to making stochastic models based on general Lévy processes even more popular. I, therefore, take pleasure in recommending this volume to all interested readers."
—ISI Short Book Reviews

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Erscheinungsdatum

30.03.2001

Abbildungen

X, 32 schwarzweisse Abbildungen, 32 schwarzweisse Zeichnungen 254 mm

Herausgeber

Verlag

Birkhäuser Boston

Seitenzahl

418

Maße (L/B/H)

26/18,3/2,8 cm

Gewicht

1043 g

Auflage

2001

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-8176-4167-2

Herstelleradresse

Springer Nature c/o IBS
Benzstrasse 21
48619 Heek
DE

Email: [email protected]

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  • Produktbild: Lévy Processes
  • Preface

    I. A tutorial on Lévy processes

    Sato, K.: Basic results on Lévy processes

    II. Distributional, pathwise and structural results

    Carmona, P. / Petit, F. / Yor, M.: Exponentials functionals of Levy processes
    Doney, R.: Fluctuation theory for Levy processes
    Marcus, M.B. / Rosen, J.: Gaussian processes and the local times of symmetric Lévy processes
    Watanabe, T.: Temporal change in distributional properties of Lévy processes

    III: Extensions and generalisations of Lévy processes

    Applebaum, D.: Lévy processes in stochastic differential geometry
    Jac. / Schilling, R.L.: Lévy-type processes and pseudo-differential operators
    Maejima, M.: Semi-stable distributions

    IV. Applications in physics

    Albeverio, S. / Rüdiger, B. / Wu, J-L.: Analytic and probabilistic aspects of Lévy processes and fields in quantum theory
    Holevo, A.S.: Lévy processes and continuous quantum measurements
    Woyczynski, W.A.: Lévy processes in the physical sciences
    Bertoin, J.: Some properties of Burgers turbulence with white or stable noise

    V. Applications in finance

    Barndorff-Nielsen, O.E / Shepard, N.: Modelling by Lévy processes for financial econometrics
    Eberlein, E.: Application of generalized hyperbolic Lévy motions to finance
    Ma, J. / Protter, P. / Zhang, J: Explicit form and path regularity of martingale representation
    Yor, M.: Interpretations in terms of Brownian and Bessel meanders of the distribution of a subordinated perpetuity

    VI. Numerical and statistical aspects

    Nolan, J.P.: Maximum likelihood estimation and diagnostics for stable distributions
    Rosinski, J.: Series representations of Lévy processes from the perspective of point processes