Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
Produktbild: Derivatives and Internal Models
- 13%

Derivatives and Internal Models

Aus der Reihe Finance and Capital Markets Series
13% sparen

185,99 € UVP 213,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

18.12.2003

Abbildungen

XVI, 698 p. 8 illus.

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

698

Maße (L/B/H)

24/16,4/4,1 cm

Gewicht

1188 g

Auflage

3rd ed. 2004

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4039-2150-5

Beschreibung

Rezension

Review of previous edition:


'Whether you are looking for a standard reference or a stand-alone learning guide, Derivatives and Internal Models deserves a place on your bookshelf.' - Risk

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

18.12.2003

Abbildungen

XVI, 698 p. 8 illus.

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

698

Maße (L/B/H)

24/16,4/4,1 cm

Gewicht

1188 g

Auflage

3rd ed. 2004

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4039-2150-5

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Derivatives and Internal Models
  • PART I: FUNDAMENTALS Introduction Legal Framework Fundamental Risk Factors of Financial Markets Financial Instruments - A System of Derivatives and Underlyings PART II: METHODS Overview of the Assumptions for Different Valuation Methods Present Value Methods, Yields and Traditional Risk Measures Arbitrage The Black-Scholes Differential Equation Integral Forms and Analytic Solutions in the Black-Scholes World Numerical Solutions of Differential Equations using Finite Differences Binomial and Trinomial Trees Monte-Carlo Simulations Hedging Martingale and Numeraire Interest Rates and Term Structure Models PART III: INSTRUMENTS Spot Transactions on Interest Instruments Forward Transactions on Interest Rates Plain Vanilla Options Exotic Options Structured Products and Stripping PART IV: RISK Fundamentals The Variance-Covariance Method Simulation Methods Interest Rate Risk and Cash Flows Example VaR-Computation Backtesting: Checking the Applied Methods Risk Adjusted Return and Portfolio Theory PART V: MARKET DATA Interest Rate Term Structures Volatility Market Parameter from Historical Time Series Time Series Modelling Forecasting with Time Series Models Principle Component Analysis Pre-Treatment of Time Series and Assesment of Models Probabiltiy and Statistics