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Produktbild: Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus
Band 274

Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus

Aus der Reihe Graduate Texts in Mathematics Band 274

57,99 €

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Beschreibung

Details

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

09.05.2016

Abbildungen

XIII, 5 illus., 1 illus. in color., farbige Illustrationen, schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Springer

Seitenzahl

273

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,2 cm

Gewicht

5561 g

Auflage

1st ed. 2016

Originaltitel

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-31088-6

Beschreibung

Rezension

“‘The aim of this book is to provide a rigorous introduction to the theory of stochastic calculus for continuous semi-martingales putting a special emphasis on Brownian motion.’ … If the reader has the background and needs a rigorous treatment of the subject this book would be a good choice. Le Gall writes clearly and gets to the point quickly … .” (Richard Durrett, MAA Reviews, March, 2017) 

“The purpose of this book is to provide concise but rigorous introduction to the theory of stochastic calculus for continuous semimartingales, putting a special emphasis on Brownian motion. … The book is written very clearly, it is interesting both for its construction and maintenance, mostly it is self-contained. It can be recommended to everybody who wants to study stochastic calculus, including those who is interested to its applications in other fields.” (Yuliya S. Mishura, zbMATH, 2017)

Details

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

09.05.2016

Abbildungen

XIII, 5 illus., 1 illus. in color., farbige Illustrationen, schwarz-weiss Illustrationen

Verlag

Springer

Seitenzahl

273

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,2 cm

Gewicht

5561 g

Auflage

1st ed. 2016

Originaltitel

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-31088-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Gaussian variables and Gaussian processes.- Brownian motion.- Filtrations and martingales.- Continuous semimartingales.- Stochastic integration.- General theory of Markov processes.- Brownian motion and partial differential equations.- Stochastic differential equations.- Local times.- The monotone class lemma.- Discrete martingales.- References.