Behandlung von Kreditrisiken im Bank- und Versicherungsaufsichtsrecht
Solvabilità tsverordnung und Solvency II im Vergleich
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Die Finanzdienstleistungsaufsicht verlangt von Bankenund Versicherungen fà r ihre KreditrisikenEigenmittel vorzuhalten. Banken unterliegen der aus Basel IIhervorgegangenen Solvabilità tsverordnung, und beiVersicherungen wird Solvency II das aktuell geltendeVersicherungsaufsichtsgesetz ergà nzen. BeideAufsichtsregularien basieren auf einer 3-Sà ulenStruktur, dennoch wird bei einem Vergleich sichtbar, dass dasKreditrisiko bei Banken und Versicherungen unterschiedlichbehandelt wird, was dem aufsichtsrechtlichen Grundsatz "samerisk - same regulation" widerspricht. Die zwischen beidenBranchen d...
Die Finanzdienstleistungsaufsicht verlangt von Banken
und Versicherungen fà r ihre Kreditrisiken
Eigenmittel vorzuhalten. Banken unterliegen der aus Basel II
hervorgegangenen Solvabilità tsverordnung, und bei
Versicherungen wird Solvency II das aktuell geltende
Versicherungsaufsichtsgesetz ergà nzen. Beide
Aufsichtsregularien basieren auf einer 3-SÃ ulen
Struktur, dennoch wird bei einem Vergleich sichtbar, dass das
Kreditrisiko bei Banken und Versicherungen unterschiedlich
behandelt wird, was dem aufsichtsrechtlichen Grundsatz "same
risk - same regulation" widerspricht. Die zwischen beiden
Branchen deutlich abweichenden quantitativen Anforderungen
zur Eigenmittelunterlegung fà hren zu einer
Wettbewerbsverzerrung auf MÃ rkten, auf denen beide
Finanzintermedià re konkurrieren und widersprechen
dem Anspruch eines "level playing field". Die auf den
unterschiedlichen Regelungen basierende inhà rente
Logik zu Eigenmittelanforderungen in SÃ ule I wird
anhand realer Portfolien von Anleihen und Derivaten
verdeutlicht. Die qualitativen Unterschiede von
SÃ ule II (MaRisk) und SÃ ule III
(Offenlegung) werden ebenfalls kritisch
gegenà bergestellt.
und Versicherungen fà r ihre Kreditrisiken
Eigenmittel vorzuhalten. Banken unterliegen der aus Basel II
hervorgegangenen Solvabilità tsverordnung, und bei
Versicherungen wird Solvency II das aktuell geltende
Versicherungsaufsichtsgesetz ergà nzen. Beide
Aufsichtsregularien basieren auf einer 3-SÃ ulen
Struktur, dennoch wird bei einem Vergleich sichtbar, dass das
Kreditrisiko bei Banken und Versicherungen unterschiedlich
behandelt wird, was dem aufsichtsrechtlichen Grundsatz "same
risk - same regulation" widerspricht. Die zwischen beiden
Branchen deutlich abweichenden quantitativen Anforderungen
zur Eigenmittelunterlegung fà hren zu einer
Wettbewerbsverzerrung auf MÃ rkten, auf denen beide
Finanzintermedià re konkurrieren und widersprechen
dem Anspruch eines "level playing field". Die auf den
unterschiedlichen Regelungen basierende inhà rente
Logik zu Eigenmittelanforderungen in SÃ ule I wird
anhand realer Portfolien von Anleihen und Derivaten
verdeutlicht. Die qualitativen Unterschiede von
SÃ ule II (MaRisk) und SÃ ule III
(Offenlegung) werden ebenfalls kritisch
gegenà bergestellt.
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