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An Introduction to Probability and Stochastic Processes

Aus der Reihe Springer Texts in Statistics

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.09.2011

Abbildungen

XII, 205 p.

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

205

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,3 cm

Gewicht

365 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1993

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4612-7643-2

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.09.2011

Abbildungen

XII, 205 p.

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

205

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,3 cm

Gewicht

365 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1993

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4612-7643-2

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • I. Univariate Random Variables.- Discrete Random Variables.- Properties of Expectation.- Properties of Characteristic Functions.- Basic Distributions.- Absolutely Continuous Random Variables.- Basic Distributions.- Distribution Functions.- Computer Generation of Random Variables.- Exercises.- II. Multivariate Random Variables.- Joint Random Variables.- Conditional Expectation.- Orthogonal Projections.- Joint Normal Distribution.- Multi-Dimensional Distribution Functions.- Exercises.- III. Limit Laws.- Law of Large Numbers.- Weak Convergence.- Bochner’s Theorem.- Extremes.- Extremal Distributions.- Large Deviations.- Exercises.- IV. Markov Chains—Passage Phenomena.- First Notions and Results.- Limiting Diffusions.- Branching Chains.- Queueing Chains.- Exercises.- V. Markov Chains—Stationary Distributions and Steady State.- Stationary Distributions.- Geometric Ergodicity.- Examples.- Exercises.- VI. Markov Jump Processes.- Pure Jump Processes.- Poisson Process.- Birth and Death Process.- Exercises.- VII. Ergodic Theory with an Application to Fractals.- Ergodic Theorems.- Subadditive Ergodic Theorem.- Products of Random Matrices.- Oseledec’s Theorem.- Fractals.- Bibliographical Comments.- Exercises.- References.- Solutions (Sections I–V).