Gut strukturiertes und verständliches Lehrbuch Aktueller Stand der
Forschung zum Risikomanagement Vertiefung des Stoffs durch
Übungsaufgaben Text: Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende
Einführung in das fi- nanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die
Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfaßt neben einer
entscheidungs- theoretisch fundierten Betrachtung des
Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des
Risikomanagements in Unter- nehmen. Die Messung, Bewertung und
Steuerung von Marktrisi- ken und Ausfallrisiken bilden die beiden
Schwerpunkte des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch
in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, einschließ-
lich des Value-at-Risk-Konzepts und der Steuerung von Markt-
preisrisiken anhand von Hedgingstrategien. Die Ausführungen zu
Ausfallrisiken umfassen sowohl die ex-post- als auch die
ex-ante-Quantifizierung von Bonitätsrisiken mit traditionel- len
und neuen Methoden. Den Abschluß bilden Portfoliomodelle und die
intensive Nutzung von Kreditderivaten.
Prof. Dr. Andreas Oehler ist zur Zeit Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Finanzwirtschaft an der Otto-Friedrich Universität Bamberg.
Inhaltsangabe
Aus dem Inhalt: - Einführung: Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen - Zum Aufbau des Buches - Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements - Marktrisikomanagement: Preisbildungsmodelle für Finanztitel - Marktrisikoanalyse - Marktrisikopolitik - Kreditrisikomanagement: Einführung - Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken - Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken - Weitere Aspekte des Risikomanagements: Cross-Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken - Institutionale Aspekte des Risikomanagements - Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis - Literaturverzeichnis - Stichwortverzeichnis
