Andere Kunden interessierten sich auch für
![Der Wert von Beteiligungsverträgen]( "Der Wert von Beteiligungsverträgen")
Der Wert von Beteiligungsverträgen84,99 €![Hedging mit Termingeschäften und Shareholder Value]( "Hedging mit Termingeschäften und Shareholder Value")
Hedging mit Termingeschäften und Shareholder Value54,99 €![Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Verlusten aus Termingeschäften bei Gewerbetreibenden: Besonderheiten der verlustverrechnungsbeschränkenden Vorschrift des § 15 Abs. IV EStG]( "Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Verlusten aus Termingeschäften bei Gewerbetreibenden: Besonderheiten der verlustverrechnungsbeschränkenden Vorschrift des § 15 Abs. IV EStG")
Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Verlusten aus Termingeschäften bei Gewerbetreibenden: Besonderheiten der verlustverrechnungsbeschränkenden Vorschrift des § 15 Abs. IV EStG24,00 €![Private Equity in der Unternehmenskrise]( "Private Equity in der Unternehmenskrise")
Private Equity in der Unternehmenskrise59,99 €![Finanzierungsentscheidung bei Existenzgründung unter Berücksichtigung der Besteuerung]( "Finanzierungsentscheidung bei Existenzgründung unter Berücksichtigung der Besteuerung")
Finanzierungsentscheidung bei Existenzgründung unter Berücksichtigung der Besteuerung82,99 €![Strategieorientierte Restwertbestimmung in der Unternehmensbewertung]( "Strategieorientierte Restwertbestimmung in der Unternehmensbewertung")
Strategieorientierte Restwertbestimmung in der Unternehmensbewertung69,99 €![Kauf, Miete und Leasing im Rating]( "Kauf, Miete und Leasing im Rating")
Kauf, Miete und Leasing im Rating69,99 €
Die Bewertung von Elektrizitätsfutures ist eine komplexe Herausforderung, da die Cost-of-Carry-Konzepte aufgrund der Nicht-Speicherbarkeit von Strom für Finanzmarktderivate nicht anwendbar sind. Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können. Auf Basis mehrjähriger Zeitreihen von Nord-Pool-Daten verifiziert er das Vorliegen von Risikoprämien und vergleicht in einer empirischen Studie die Prognosegüte seines Modells mit derjenigen eines Reduced-Form-Modells, wobei das Gleichgewichtsmodell deutlich bessere Ergebnisse liefert.